Стратегия замок

«Замок» стратегия торговли на Форекс

Замок на Форекс – это локирование позиций, то есть открытие одновременно 2 противоположно направленных ордеров на одном аккаунте и по одному торговому активу. Мы будем подробно изучать использование замков именно на рынке валютных обменных операций и CFD, поскольку на фондовой бирже эта стратегия торговли запрещена на законодательном уровне. Разрешено лишь хеджирование рисков с помощью других инструментов. Локирование позиций может выступать как отдельной стратегией при торговле на рынке Форекс, так и используется вместо стоп-лосса или как «спасательный круг» для убыточных сделок.

Рассмотрим, что собой представляет замок, какие его виды бывают, как на Форекс ставить замок и как его закрывать.

Что собой представляет замок?

Замок на рынке валютных обменных операций – это процесс локирования приказов. Это создание торговых ордеров с противоположным друг другу направлением по одинаковому базовому активу. Тактика замка нужна как торговый алгоритм, так и как метод сглаживания неприятной ситуации. Во последнем случае локирование чаще приводит к еще большим сложностям, поэтому используется с осторожностью.

Виды замков

Замок бывает 2 типов – положительный и отрицательный, чтобы лучше понять принцип действия каждого из них рассмотрим практические примеры замков.

Отрицательный замок

Допустим, трейдер решил открыть длинную позицию по активу USD/AUD объемом в 1 лот. Проходит время, и стоимость актива начинает падать, трейдер создает новый ордер, замок, на этот раз в обратном направлении, но с таким же объемом, то есть продает 1 лот USD/AUD. Ценовой график продолжает движение в ниспадающем направлении, короткая сделка становится профитной, длинная – продолжает нести трейдеру убыток.

Важно понимать, что в общей сложности убытки не увеличиваются, они равны разнице между приказами (в примере не учтены свопы, спреды и комиссии). Допустим, что трейдер покупал актив по цене 1,3200, когда ценовой график пошел вниз, он открыл короткую сделку замок по цене 1,3100. Разница между 2 открытыми приказами составляет 100 пп, эта цифра заблокирована и неизменна, как бы динамично не двигалась цена, поскольку один ордер несет убытки, а второй – прибыль.

Положительный замок

В случае с этим замком разница между приказами будет «в плюсе». Пример будет диаметрально противоположным предыдущему. То есть трейдер заключает короткую сделку по USD/AUD на ценовой отметке в 1,3200, после этого цена начинает падать, и через какое-то время на отметке 1,3100 он открывает длинную локирующую позицию. В это случае разница также составляет 100 пп между приказами, но это уже 100 пп прибыли.

Почему трейдеры используют замки на Форекс?

Далеко не каждый участник торгового процесса использует в своей работе замки, усреднения и прочие инструменты. Поэтому попробуем выяснить, почему в последнее время у трейдеров стала популярной торговля с замками на Форекс.

Основной причиной использования замков является психологический фактор, а именно боязнь трейдера ошибиться. Важно понимать, что как бы вы не перестраховывались, вероятность ошибки есть всегда. Все без исключения трейдеры в своей практике сталкивались со следующими ситуациями:

  • Открыл сделку, оказалось, что не в том направлении;
  • Цена задела выставленный стоп-лосс, а после этого развернулась и пошла в обратном направлении;
  • Ценовой график не дошел до тейка 2 миллиметров и развернулся в обратную сторону и т.д.

Трейдерам не нравиться быть в подобных ситуациях, они их боятся, поскольку не хотят казаться глупцами или неудачниками, по этой причине они стараются найти инструмент, который защитит их от подобных ошибок. Многие, находясь в поиске чудодейственного защитного инструмента, опробуют локирование позиций или замок. На эмоциональном уровне этот инструмент позволяет смириться с убытком, то есть справиться с неприятием своей ошибки и при этом дает шанс на то, что в будущем подобная ситуация не повторится. На самом же деле локирование не позволяет зарабатывать стабильно, но трейдер продолжает оперировать этим инструментом, поскольку еще не убедился на собственной «шкуре» в низкой эффективности замка.

Когда сделка вдруг начинает приносить убыток, у трейдера закрадываются сомнения в своих аналитических способностях. Он считает, что неправильно проанализировал рынок и сделал не те выводы, из-за чего и постигла его неудача. Локирование позиций его обнадеживает, он надеется, что в следующий раз сможет учесть все нюансы рыночной ситуации и сделать правильный прогноз. Но такие размышления выдают в трейдере новичка, не понимающего принципа формирования ценовых движений.

Первое, что необходимо усвоить новичку, так это то, что убыточные сделки имеют право на существование у каждого даже самого опытного инвестора. Они не говорят об уровне его интеллектуальных способностей и не характеризуют качество проведенного рыночного анализа, они просто случаются, и от этого никто не застрахован. Важно понимать, что цена в любой момент может пойти куда угодно, и повлиять на это никто из трейдеров не в силах, он должен просто принять это как что-то само собой разумеющееся и естественное. Так было всегда и останется навсегда.

Отношение к прибыльной сделке также должно быть абсолютно ровным, беспристрастным. Ее нужно воспринимать без особой эйфории. Она является просто подтверждением того, что ценовой график пошел по спрогнозированному курсу, но на 100% гарантировать, что именно так и произойдет, никто не мог. Никакой из индикаторов не дает на 100% точного сигнала, поэтому прибыльную сделку всегда нужно воспринимать как случайность. Когда трейдер любой результат торгов начинает воспринимать одинаково спокойно, это и станет его первым шагом на пути познания трейдинга.

Если все ордера воспринимаются с одинаковым настроем как необратимое, то, по сути, трейдингом можно назвать положительную разность между профитными и убыточными позициями. В этом случае убытки являются не ошибкой или недостатком, а естественным явлением. Исходя из таких соображений, заработок нужно считать по итогам не 1, а сразу нескольких сделок. То есть нужно сформировать определенный шаблон «идеальной сделки».

Чтобы лучше понять, что имеется в виду под термином «шаблон», приведем простой пример. Вы руководитель фирмы, который ищет нового сотрудника в свой штат. Скорее всего, вам нужен человек, обладающий презентабельным внешним видом, имеющий положительный опыт в аналогичной сфере деятельности и стаж на каждом месте работы не менее полугода. То есть у вас как у руководителя уже сформировался шаблон того, каким должен быть новый сотрудник. Если соискатель подходит под заявленные параметры, он проходит на следующий этап отбора. Тот, кто в эти рамки не вписывается, сразу же отсеивается. В итоге остается несколько претендентов, которые максимально соответствуют заявленным вами требованиям.

«Шаблон» не дает представления о реальных навыках претендентов, но позволяет отсеять на начальном этапе тех, кто точно не представляет ценности для компании. Но не нужно думать, что те, кто прошел первоначальный отбор, будут одинаково компетентными. Среди них будут как профессионалы, приносящие прибыль компании, так и некомпетентные личности, являющиеся прообразом убыточных сделок.

Заранее предусмотреть все нюансы при формировании шаблона невозможно, поэтому среди претендентов всегда будут те, из-за которых компания будет нести убытки. В реальной жизни шаблон представляет собой некую предварительную выборку, основанную на личных соображениях, а в трейдинге этим «соображениями» выступает результативность. Именно по финансовым результатам торговых решений и делается вывод о том, подходит ли сделка под определение «идеальной».

Для начала нужно изучить ценовой график, найти на нем ситуацию, которая повторяется раз за разом. Для этой ситуации нужно продумать правила входа в рынок, выставления стоп-лоссов и тейк профита. Разработанную стратегию нужно протестировать на практике. Это и будет определенным «шаблоном». Если после заключения 100 позиций ваш баланс уменьшился, шаблон не годится для работы. Вам может не подходить ценовая ситуация либо правила входа/стопа/тейка. Шаблон принимается в работу на реальных торгах только в том случае, если по результатам 100 позиций депозит стал больше первоначального.

Приняв в работу разработанный и протестированный шаблон, трейдеру нет необходимости прогнозировать, куда в будущем пойдет цена. Его задача правильно определить на ценовом графике подходящую под выбранный шаблон ценовую ситуацию.

Открывая каждую новую позицию, трейдер осознает, что она вполне может оказаться убыточной, но это для него не имеет особого значения, поскольку решение о прибыльности или убыточности его торговли принимается не по 1, а по серии открытых позиций.

Конечно же, с первого раза разработать идеальный шаблон удается далеко не каждому. Его нужно постоянно модернизировать и дорабатывать, чтобы довести до идеала.

Принцип замка на Форекс

Замком называется ситуация, при которой трейдер, неся убытки, не выходит из сделки, а в противовес ей открывает сделку в обратную сторону.

Например. Длинная позиция открыта по уровню 1,16243. После этого ценовой график ушел вниз. На уровне 1,16224 трейдер открывает короткую позицию, делая замок, но убыточная сделка при этом остается открытой.

Пример замка на графике Форекс

Таким образом, фиксируются текущие потери замком, но убыточная сделка продолжает работать:

  • если ценовой график двинется вверх, то положение длинной сделки улучшится, а короткой – станет хуже;
  • если ценовой график двинется вниз, растущие потери по длинной позиции перекроют прибыль от короткой сделки.

Замок является подобием стоп-лосса, который отложен по времени. Локирование можно воспринимать, как несогласие трейдера терпеть убытки, с помощью замка он хочет переждать неясную ситуацию на рынке.

На некоторых трейдерских форумах пишут, что локированием пользуются только опытные трейдеры. Но выставление замка свидетельствует о том, что участник торгового процесса не уверен в своих силах и сделанных прогнозах, для него ситуация на рынке Форекс оказывается туманной и непонятной, то есть он не может спрогнозировать ее дальнейшее развитие. Таким образом, использование замка – признак неопытности, непрофессионализма и непонимания основных принципов работы на рынке Форекс.

Новички размышляют так: «сейчас я несу убытки и не понимаю, куда дальше двинется тренд, чтобы перекрыть потери, я открою замок, а когда ситуация прояснится, то сразу же выйду из замка, конечно же, с прибылью». На рисунке ниже изображена подобная ситуация, где сначала трейдер не понимает, куда будет двигаться тренд, а затем такое понимание появляется.

Движение тренда на графике

Когда трейдер не может предсказать дальнейшее направление движения цена, он надеется на удачу. Это непрофессиональный подход, свидетельствующий о неопытности торговца и о том, что используя замки, невозможно получать стабильный заработок, поскольку нет четкого представления о том, где будет точка выхода из рынка.

Как попасть в замок на рынке Форекс?

Локированием позиций чаще всего пользуются очень эмоциональные трейдеры. Главной причиной применения замка ФорумФорекс считает чисто психологический фактор, а именно:

  • трейдер не хочет признаться самому себе в том, что его прогноз оказался неправильным;
  • трейдер хочет обмануть рынок, который якобы стремился обмануть его;
  • трейдер не хочет терять собственные деньги и пытается перекрыть убытки по одной позиции за счет открытия другой.

Нежелание признавать ошибки, стремление обманывать и жадность – это признаки низкого уровня знаний в сфере анализа рыночной ситуации. Пока трейдер не поймет, что убыточные позиции – это не страшно, они случаются, до тех пор у него будут возникать все перечисленные выше негативные для трейдинга эмоции. Избавиться от этих психологических факторов поможет только практика. Теория не сможет побороть страх или жадность.

Чтобы трейдер перестал локировать позиции и искать выход из замка на Форекс, он должен сам открыть их столько, чтобы на своем личном опыте понять, что этот метод борьбы со страхами и убытками не действует. К сожалению, большинство трейдеров не хотят учиться на ошибках других и мало слушают чужих советов, поэтому в большинстве случаев начинают понимать, что локирование – это не панацея от убытков, только после того, как проверят это на собственном опыте.

Примеры локирования на Форекс

Рассмотрим, в каких ситуациях трейдеры обычно прибегают к локированию позиций. Это довольно стандартные моменты в торговом процессе, которые вызывают у игроков желание перестраховаться и открыть замок.

Пример 1. Спешка

Торговля ведется от горизонтальных уровней. На графике четко видна хорошая точка для входа в рынок Форекс. Есть все необходимые данные для установки стоп-лосса и тейк профита.

Пример локирования на Форекс

Перейдя на минутный таймфрейм, можно увидеть, что не все так однозначно. На более низком временном диапазоне ценовой график не доходит до уровня, а отскакивает раньше времени.

Минутный таймфрейм

В этот момент трейдер из-за боязни потерять деньги отрывает длинную позицию, даже не дожидаясь, когда цена дойдет до оптимальной точки входа. А цена все же возвращается в нужном направлении и доходит до предполагаемого ранее места входа.

Анализ графика

В итоге цена дошла до оптимальной точки входа, но трейдер уже несет убытки. В этот момент он понимает, что поспешил с входом в рынок, и хочет перекрыть длинную позицию короткой, оправдывая свои действия тем, что он все равно хотел входить в сделку именно с этого места. А если ценовой график дойдет до stop-loss, то хотя бы короткая сделка закроется в плюс, а общий убыток будет немного меньше. Если же ценовой график отскочит и двинется в нужном направлении, закроется короткая позиция, прибыль будет получена по длинной позиции, а трейдер выйдет в ноль.

Стратегия замок

В теории это выглядит перспективно, но на практике такая стратегия замок на Форекс не позволит получать стабильный заработок, поскольку нет гарантий, что отскок даст возможность дойти до тейка или сработать в ноль.

Аналогичное поведение трейдеров можно заменить, если цена не доходит до трендовой линии, если «почти появился» нужный сигнал индикатора и т.д. В любом из этих случаев причиной входа в замок является банальная спешка.

Пример 2. Отсутствие терпения

Сценарий первый. Трейдер не выставляя стоп-лоссов, открывает позицию, но рынок настроен против него и цена все время идет в обратном направлении. А он продолжает надеяться на ее разворот. Когда ему надоедать ждать «чуда», он локирует позицию. Он выставляет замок на эмоциях и зачастую даже не думает, как выйти из замка на Форексе. Он просто делает замок, а дальше надеется на удачу.

Сценарий второй. Трейдер все так же не выставляет stop-loss, но ведет активную борьбу с рынком за профит. Например, он покупает, но рынок упорно продолжает ниспадающее движение. Трейдер воспринимает такое движение, как злой умысел со стороны рынка Форекс. В конечном итоге игроку надоедает такое нахальное поведение рынка, и он решает его наказать, открыв в качестве замка короткую позицию. Так бывает, когда трейдер уже открывал несколько убыточных позиций, а на этот раз ему надоели «издевки» рынка, и он решил, что сможет его обыграть.

Стратегия замка

Оба этих примера с большой долей вероятности закончатся для трейдера с еще большими убытками, чем они были до входа в замок. Локируя позиции, он надеется, что в скором времени рыночная ситуация прояснится, но надежда, как говорится, умирает последней. Если трейдер не смог совладать с эмоциями и все же зашел в замок, ForumForex рекомендует не затягивать время и как можно быстрее выходить из него. Как это сделать, рассмотрим в следующем разделе.

Выход из замка

Сразу стоит отметить, что универсального метода, который бы позволил выйти из замка без потерь, не существует. Если бы такой способ существовал, это бы означало, что на рынке может наступить такой момент, когда четко известно, куда пойдет ценовой график. Но рынок непредсказуем, спрогнозировать его действия на 100% не могут даже мегаопытные трейдеры.

В теории, чтобы выйти из локирования без потерь, нужно чтобы после закрытия одной сделки, ценовой график перекрыл имеющийся убыток, то есть прошел в нужную сторону определенное количество пунктов.

Выход из замка

Каким бы не был вид замка, в любом случае нет никакой гарантии, что из него можно выйти без потерь, поскольку котировки могут двинуться, как в нужном, так и в ненужном трейдеру направлении. Также нет гарантии, что цена пройдет достаточное для покрытия убытков расстояние либо напротив погрузит трейдера в еще большие расходы. Таким образом, невозможность знать будущее приводит к отсутствию любых гарантий.

Выход из замка

Отсутствие гарантии выхода из замка без потерь не означает, что сделать этого невозможно. Но всегда есть вероятность, что выйти без потерь не удастся.

Чтобы увеличить шансы на безубыточный выход из замка, ФорумФорекс рекомендует предпринять следующие меры:

  • разобраться с понятием «таймфрейм»;
  • выбрать торговую стратегию. Она может быть абсолютно любой, главное чтобы она подходила под стилистику торговли самого трейдера;
  • понять взаимосвязь спроса и предложения, а значит, и разобраться в типах ценового движения.

Чаще всего у неопытных трейдеров происходит так: они работают хаотично, без стратегии, поэтому рано или поздно сделка начинает идти в минус, чтобы спасти ситуацию, трейдеры локируют позицию, после чего не имеют ни малейшего понятия, как выйти из сложившейся ситуации.

Чтобы найти выход из случившегося, нужно для начала оценить размеры убытков, которые следует перекрыть. Предположим, что размер потерь составляет 100 пп.

Исходя из рекомендаций, которые дает ФорумФорекс, теперь необходимо уяснить, что такое таймфрейм. В этом нам поможет индикатор ZigZag со стандартными параметрами.

Знать, что такое таймфрейм, необходимо для того, чтобы выбрать оптимальный временной диапазон построения графика для поиска наилучшей точки входа в рынок Форекс, чтобы позиция принесла максимальную прибыль и позволила перекрыть потери. Если потери составили 100 пп и трейдер будет открывать сделку на графике М1, то даже прибыльная сделка не даст ему более 5-10 пп в плюс. То есть необходимо выбирать таймфрейм так, чтобы прибыль по открытой сделке была сопоставима залокированным потерям.

Открываем график на таймфрейме М5 и запускаем на нем индикатор ZigZag. Он позволяет оценить среднюю величину ценовых импульсов. Выглядит это следующим образом.

Средняя величина импульсов на индикаторе ZigZag

Как видно по рисунку, среднее расстояние каждого импульса составляет порядка 30 пп, а перекрыть нужно минимум 100 пп. Это означает, что таймфрейм М5 слишком мелок для данной ситуации, необходимо переходить на более высокий временной диапазон. Методом проб и ошибок устанавливается, что оптимальным для данной ситуации является таймфрейм Н1, именно на нем средний размер импульсов составляет порядка 100 пп.

Выход из замка

На этом тайфрейме можно дожидаться сигнала для входа в рынок в соответствии с выбранной стратегией.

Когда есть четкое понимание того, что такое таймфрейм, и как использовать это знание на практике, можно переходить к выбору торгового алгоритма. Для наглядности предлагаем рассмотреть индикаторную стратегию, в которой используются следующие технические инструменты:

  • SMA с периодом 5;
  • EMA с периодом 20;
  • EMA с периодом 30.

Открывать длинную позицию нужно при соблюдении 2 условий:

  • Зеленый мувинг ушел выше синего;
  • Красный мувинг поднялся над зеленым.

Продажа осуществляется при выполнении противоположных условий:

  • Зеленая кривая ушла под синюю;
  • Красная кривая находится ниже зеленой.

Выбор торгового алгоритма

ForumForex рекомендует дожидаться сигнала в том направлении, в котором уже открыта убыточная позиция. То есть, если в замке длинная позиция убыточная, а короткая прибыльная, нужно ждать сигнала на открытие длинной позиции.

Когда у вас есть понимание того, что такое таймфрейм и выбрана торговая стратегия, настало время понять, как спрос и предложение взаимодействуют на практике, и как их взаимосвязь отображается графически.

Если коротко, то на рисунке ниже представлено графическое отображение «дефицита», когда у продавцов нет особого стремления продавать активы по цене, которая только начала свой рост.

графическое отображение «дефицита»

На графике отображена ситуация, при которой рынок резко заполонили покупатели, при этом продавцы оказались в меньшинстве, и цена резко пошла вверх. Но она не была настолько привлекательной, чтобы продавцы начали резко сбывать актив, поэтому цена после скачка начинает понемногу снижаться. Это говорит о том, что продавцам некуда спешить либо покупатели сразу же скупают все предлагаемые активы, продолжая считать, что цена все еще достаточно низкая. Из этого можно сделать вывод, что цена, по мнению всех участников торгового процесса, еще недостаточно выросла, и все ожидают, что она будет увеличиваться и далее. Стратегия замок, которая позволит выйти с минимальными потерями из локирования, именно такую рыночную картину считает оптимальной для входа в сделку.

Если же продавцы и покупатели заинтересованы в активном взаимодействии, то рынок будет выглядеть следующим образом.

Анализ графика

На графике видно, что есть существенный спрос на низкую стоимость актива, а продавцов больше интересует высокая цена. В этом случае явного перевеса нет. Поэтому при такой рыночной ситуации, даже если появится сигнал на вход, стратегия Замок не предполагает выхода из лока. Рекомендуется подождать более подходящего момента.

Важно понимать, что хоть момент наличия спроса и отсутствия предложения и является наиболее оптимальным для поиска сигнала, но он не дает гарантии, что удастся закрыть замок без потерь. Наиболее радужная перспектива, это если при таких условиях после закрытия замка потери перекроются или может даже появится прибыль. Самый печальный вариант развития событий – сработает стоп-лосс. В таком случае убытки будут даже больше, чем при локировании. С другой стороны вы не будете сожалеть о том, что хотя бы не попробовали перекрыть убытки и сделали для этого все возможное.

Стратегия Замок Россия предполагает 3 метода выхода из отрицательного замка. Чтобы любой из них сработал, важно иметь на депозите достаточное количество средств для возможных операций. Если денег мало, трейдер не сможет открыть новую позицию и выйти из Замка с профитом. Рассмотрим варианты выхода из замка, допуская, что залокировано 100 пп:

  1. Позиция закрывается в полном объеме, трейдер принимает потери в размере 100 пп и торгует дальше, учитывая в будущем допущенные ранее ошибки.
  2. Замок закрывается частично. Для этого трейдер, установивший лок, торгует дальше любыми базовыми активами и отслеживает профит. Например, он достиг определенной черты, когда профит составляет 10% от замка. Тогда закрывает 0,1 лота из длинной и короткой позиции. Когда ситуация повторяется, он снова фиксирует профит, закрывая такую же 0,1 часть замка. ФорумФорекс считает такой метод выхода из замка наиболее безопасным.
  3. Замок раскрывается в точках предполагаемого разворота тренда, а после отката он выставляется заново, чтобы сохранить остатки депозита. Например, ценовой график дошел до уровня поддержки, и трейдер прогнозирует разворот или коррекцию тренда. Короткая позиция закрывается с профитом, трейдер далее ждет отката. На вершине коррекции открывается короткая позиция, а часть длинной позиции закрывается на размер полученного профита. Таким образом, вновь частично уменьшается замок.

Достоинства и недостатки локирования позиций на рынке Форекс

Любая торговая стратегия имеет сильные и слабые стороны. Стратегия Замок на Форекс не стала исключением. Начнем с достоинств локирования:

  • Позволяет хеджировать позиции по одному торговому аккаунту;
  • Правильное применение замков может служить достаточно прибыльной стратегией торговли на рынке Форекс;
  • Позволяет в некоторых случаях спасти депозит от СтопАута;
  • Дает возможность выиграть время, чтобы успеть исправить допущенные во время торгового процесса ошибки.

При большом количестве преимуществ есть у замков и достаточно весомые недостатки:

  • Они замораживают часть депозита;
  • Из-за долгосрочного локирования позиций накапливается отрицательный своп;
  • Замок оказывает сильнейшее психологическое давление на трейдера;
  • Чтобы безопасно выйти из замка, нужно иметь достаточно большой депозит.

Подведем итог

Стратегия Замок на рынке Форекс до сих пор остается достаточно спорной. На трейдерских форумах можно встретить как ее сторонников, так и тех, кто категорически не рекомендует ее использование на практике. Но такое же двоякое к себе отношение вполне может вызвать и любая другая стратегия. Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что локирование сделок в некоторых случаях действительно помогает трейдерам выпутаться из сложных торговых ситуаций, но применять его можно только в том случае, если вы обладаете достаточным опытом и хорошо владеете собственными эмоциями. В противном случае локирование принесет дополнительные убытки. Новичкам же ФорумФорекс рекомендует избегать ситуаций, в которых потребуется выставление замка. В любом случае локирование позиций может принести неплохую прибыль, но лишь при условии его правильного применения и грамотно выхода из замка.