Вся информация про индикаторы объема

Трейдеры рынка Форекс используют самые разнообразные вспомогательные средства в попытках сделать торговую стратегию более успешной и доходной. К примеру, они часто используют индикаторы – инструменты теханализа, которые здорово помогают в проведении анализа по рынку. Пользуясь несколькими разными индикаторами, торговец способен выстроить более грамотную стратегию, поскольку он глубже начинает понимать происходящие на рынке процессы. В данном материале ForumForex предлагает вам познакомиться с интересным видом индикаторов, которые используются довольно редко и называются индикаторами Форекс объемов.

В статье вас ждут такие разделы:

• Главные особенности индикаторов Форекс объема:
• Что такое тиковый объем на Форексе:
• Извлекаем максимальную пользу из индикаторов объема (советы Форум Форекс);
• Лучшие индикаторы объема для Форекс – рекомендует ForumForex;
• Что представляют собой горизонтальные Форекс объемы;
• Возможно ли использовать стакан цен (объемов) для Форекса;
• Выводы по теме индикаторов объема.

Главные особенности индикаторов Форекс объема

Если вам захочется узнать мнение опытных трейдеров, все они подтвердят вам, что наиболее распространенными и часто используемыми индикаторами являются те, работа которых основана на прошлом значении цены. Поэтому, в общем и целом мы можем сказать, что любой индикатор может точно отобразить прошлые события, однако не способен настолько же точно предсказать будущие. Несмотря на это, большинство трейдеров все равно предпочитает использовать те или иные индикаторы с целью анализа рынка и отстройки более разумной стратегии. Если же сравнивать индикаторы цены и индикаторы Форекс объемов, мы увидим, что, в отличие от первых, индикаторы объемов не используют значение цены на актив – вернее, они могут использовать значение цены, но совсем по-другому. Итак, среди ключевых особенностей индикаторов объема Форум Форекс выделил следующие:

• без использования индикаторов объема покупок и продаж практически нереально узнать реальную ситуацию по спросу и предложению на рынке;
• с помощью рассматриваемых показателей рыночных объемов торговец также может распознавать силу и направление ценового тренда (движение цены);
• технические инструменты, показывающие объем, дают трейдеру возможность «следовать за умными деньгами», или совершать успешные операции, ориентируясь на торговлю признанных воротил рынка;
• самая важная функция данных инструментов по объему заключается в адаптации торговой методики трейдера к реально происходящей на рынке ситуации.

Кроме всего вышеперечисленного, ForumForex напоминает, что инструмента теханализа, который бы показывал реальные объемы рынка Форекс и все крутящиеся в разнообразных сделках деньги, в природе не существует. Связано это, в первую очередь, с тем, что Forex является рынком внебиржевым (в отличие, к примеру, от рынка фондового), именно поэтому и подсчет объемов здесь несколько специфический – это так называемые «тиковые объемы». Поэтому, если на фондовом рынке мы можем с уверенностью говорить о подсчете реальных объемов, в условиях Форекс торговли это всего лишь объемы тиковые.

Ниже предлагаем вам подробнее разобраться в понятии «тиковый объем».

Что такое тиковый объем на Форексе

Вопрос о том, какие реальные объемы вращаются на Форексе (денег и сделок), волнует всех без исключения трейдеров и даже людей, не особенно вовлеченных в финансовую деятельность. Но, как указывалось выше, получить точную информацию на определенный промежуток времени в условиях международного валютного рынка – задача невыполнимая. Поэтому в разрезе Форекса, когда мы упоминаем об объемах, мы априори имеем в виду тиковый объем, подразумевающий под собой анализ движения цены. К слову сказать, именно индикаторы тикового объема хорошо знакомы трейдерам, использующим самую распространенную в мире платформу торговли – МетаТрейдер, ведь в условиях данного терминала предложено целых 4 таких индикатора объема, способных помочь в отстройке более успешной стратегии. Ну а индикаторы, показывающие реальные Форекс объемы – это скорее нечто из области фантастики и пустых обещаний, которым точно не стоит верить!

Возвращаясь к понятию тикового объема на Forex, отметим, что не использующие в работе значение цены индикаторы тиковых объемов берут за основу количество проведенных за промежуток времени сделок («тиков»). То есть, по сути каждый «тик» подразумевает одну проведенную сделку или, иначе сказать, одно изменение цены, произошедшие в определенный период времени. Тогда как для фондовой биржи понятие «объем» будет подразумевать нечто гораздо более конкретное: объем всех произведенных операций и участвующих в сделках денежных средств. Почувствовали разницу?

Иными словами, тиковый объем можно представить как своеобразный «счетчик», который показывает колебания интересующих параметров и с реальными объемами сделок и участвующих в них денег связан постольку-поскольку. Ну а, используя индикаторы тикового объема с целью анализа рынка, трейдер может узнать следующее:

• увидеть количество колебаний (изменений) цены в заданном временном периоде;
• спрогнозировать будущее движение тренда, или направление цены;
• заметить всплески или падения в объемах рыночных сделок;
• проведя анализ полученных сведений, сделать прогноз вероятных настроений рынка и в соответствии с этим скорректировать собственную стратегию торгов.

Таким образом, мы видим, что из-за специфики самого Форекса практически невозможно узнать реальную ситуацию по объемам сделок и вращающихся на рынке денежных средств. Несмотря на это, индикаторы тикового объема способны помочь в торговле и отстройке стратегии спекулянта. Дополнительно необходимо отметить, что в среде специалистов индикаторы Forex объемов традиционно считаются редко используемыми, но при этом весьма недооцененными инструментами технического анализа.

Ну а теперь ForumForex предлагает вам перейти к тому, как извлечь максимальную пользу из индикаторов тиковых объемов и применить полученные сведения в своей стратегии торговли.

Извлекаем максимальную пользу из индикаторов объема (советы Форум Форекс)

Как мы уже упоминали выше, индикаторы тиковых объемов являются очень недооцененными инструментами. Что означает следующее: у вас есть хороший шанс применить их в собственной стратегии торгов и извлечь максимальную выгоду из всего, что они «показывают».

В общем и целом при «расшифровке» показаний индикаторов тикового объема трейдеру стоит обращать внимание на следующие моменты:

• каждое новое движение цены (рост цены или ее падение) будет сигнализировать о появлении или исчезновении на рынке реального объема актива;
• сильное повышение тикового объема может быть прямым свидетельством того, что на рынке в крупном объеме продаются или покупаются активы. Такая чрезвычайная рыночная активность (чересчур повышенный объем) показывает панические настроения участников рынка в отношении покупки или продажи активов;
• вытекающая из предыдущих пунктов новая тенденция, в свою очередь, вполне может предвосхищать будущий тренд разворот;
• кульминации покупок или продаж активов зачастую связаны с сопутствующими сведениями в mainstream media, где сильными мира сего информация специально преподносятся таким образом, чтобы спровоцировать всплеск объемов на рынке;
• всегда следует помнить, что текущая рыночная цена далеко не всегда соответствует реальной и справедливой цене на активы.

ForumForex дополнительно обращает внимание: порой данные по тиковым объемам могут отличаться у разных брокерских контор, что связано с особенностями платформ и самих посредников. Кроме этого, необходимо добавить, что при правильной интерпретации значений индикатора спекулянт всегда имеет возможность торговать в соответствии с движением тренда (направлением цены) и с оглядкой на действия более сильных игроков рынка.

Несмотря на то, что многие трейдеры отказываются от использования индикаторов, показывающих уровни объема (и даже от использования любых индикаторов в целом), Форум Форекс советует вам обратить более пристальное внимание на этот недооцененный и вместе с тем перспективный вспомогательный инструмент.

Теперь давайте рассмотрим несколько наиболее распространенных индикаторов тикового объема, использование которых рекомендуют опытные спекулянты.

Лучшие индикаторы объема для Форекс – рекомендует ForumForex

Если перейти непосредственно к конкретике, то, пожалуй, наиболее популярными индикаторами тикового объема являются следующие «детища» знаменитой платформы МетаТрейдер:

• «Объемы» (V);
• «По балансовому объему» (OBV);
• «Индекс денежного потока» (MFI);
• «Накопление/Распространение» (A/D, или AD).

К примеру, самый первый в нашем списке рекомендаций – это индикатор под названием «Объемы». Он является наиболее простым и стандартным, и именно поэтому в нем легко разобраться даже зеленому новичку. Подобно другим индикаторам тикового объема, данный инструмент не способен показывать движение и количество денежных средств, однако с его помощью трейдер сможет увидеть совершенные за определенный период времени финансовые операции. В рассматриваемом индикаторе 1 tick = 1 deal, без учета объема последней.

Еще один интересный индикатор – это инструмент OBV, или «По балансовому объему». Данный indicator отличается тем, что выдает усредненный volume-показатель за определенный временной период. Еще он примечателен ежедневно производимыми расчетами и тем, что каждое последующее значение в нем суммируется с предыдущими. Естественно, в случаях, когда на рынке не наблюдаются изменение цен, значения индикатора остаются неизменными.

Не менее интересен и «Индекс денежного потока». В указанном инструменте расчет базируется на усредненной цене актива: индикатор сравнивает сегодняшнюю среднюю цену на актив с данными по цене за предыдущий день. Также в отзывах к данному индикатору спекулянты частенько упоминают, что его вполне можно использовать в качестве обычного oscillator.

Ну и, наконец, «адский» индикатор AD («Накопление/Распространение»). Стоит отметить, что появился он очень давно – еще в начале 70-х гг., и был придуман известнейшим спекулянтом Larry Williams. Как понятно из названия, индикатор оперирует показателями накопления (рост) и распределения (падение) и позволяет спрогнозировать увеличение объема сделок и при «бычьем», и при «медвежьем» рынке. Возвращаясь к комментариям использовавших его торговцев, отметим, что данный инструмент торговли вполне способен помочь и в прогнозировании направления финансовых потоков.

Итак, мы вкратце рассмотрели самые популярные индикаторы, помогающие определить тиковые объемы на Forex. Далее обучающий ресурс Форум Форекс предлагает вам перейти подробнее к рассмотрению нескольких интересных понятий, самым непосредственным образом связанных с объемами – это термины «горизонтальный объем» и «стакан объемов» Форекса.

Что представляют собой горизонтальные Форекс объемы

На самом деле horizontal volumes можно рассматривать в качестве еще одного вспомогательного элемента, способного улучшить вашу торговлю. Ведь именно этот элемент дает представление о том, насколько Forex воротилы проявляют интерес к значимым horizontal levels. Кроме этого, горизонтальные объемы особенно ценны тем, что их можно с успехом использовать в любой торговой тактике. Ну а если говорить о том, где конкретно трейдер сможет применять этот замечательный инструмент, то ГО широко используются как в форекс-торгах, так и в торговле акциями и опционами.

Подобно прочим вспомогательным инструментам, horizontal volumes мы также «читаем» по графику. К примеру, та же знаменитая и не единожды упоминавшаяся в нашем материале платформа МетаТрейдер предлагает пользователю воспользоваться собственными индикаторами горизонтальных объемов для Форекса. ForumForex не сомневается, что разработчики МТ в соавторстве с опытными торговцами наверняка предлагают нам что-то стоящее, так что советуем обратить внимание на индикаторы от этой платформы.

Еще необходимо отметить, что horizontal volumes особенно важны для любителей краткосрочных и сверхкраткосрочных торгов (иными словами, для тех, кто торгует внутри одного дня, или же для тех, кто предпочитает пипсовку). Как известно, vertical volumes дают нам более общие сведения, тогда как «горизонталы» могут подсказать более своевременную точку входа, помогут с установкой важных отложенных ордеров, ну и так далее.

Поскольку данная тема является обширной и достойной отдельного рассмотрения, Форум Форекс предлагает вам не останавливаться на общей информации и изучить материалы по теме более подробно.

Ну а теперь давайте рассмотрим понятие «стакан объемов», или «стакан цен», который иногда еще называют «биржевым стаканом», или «стаканом заявок».

Возможно ли использовать стакан цен (объемов) для Форекса

Во-первых, необходимо сразу же внести ясность: истинный стакан, каким мы видим его на обыкновенной бирже, в условиях Forex попросту невозможен. Ведь это, в принципе, классический инструмент биржи, но никак не рынка Форекс! Именно поэтому для торговли на международной валютной бирже вместо истинного стакана используются определенные его аналоги. К примеру, это может быть order book – у МетаТрейдера как раз таки есть одноименный indicator, который вы можете использовать. Однако дополнительно почеркнем: на данный момент не существует инструментов, которые бы позволяли увидеть стакан с Форекс объемами (ценами) в онлайн режиме – то есть, конкретно ту ситуацию, которая происходит на бирже прямо сейчас, а не отображенную постфактум. В связи с этим, истинный биржевой стакан мы вряд ли скоро увидим на Forex.

Отдельно по классическому биржевому стакану проясним, что в нем биржевик видит и цену, и объем. При этом истинный стакан может иметь как вполне стандартный вид с незначительными визуальными отличиями, так и, в качестве дополнения, — гистограмму (это так называемый «разреженный стакан»).

В общем и целом, на данный момент существует всего лишь пару видов стаканов для Форекса, которые довольно удалены от истинных биржевых, но их, так или иначе, спекулянт все равно может использовать в своей работе. И, кстати, в них отображаются данные об отложенных ордерах, что для торговца, конечно, очень удобно. С другой стороны, описываемые стаканы цен отображают не реально происходящие на данный период времени события, а те, которые наблюдались…аж 20 минут назад! Как понимает даже самый начинающий спекулянт, за практически получасовой период на рынке могли произойти существенные изменения, так что отображаемые данные по ценам вполне могли устареть и потерять свою актуальность. Кроме этого, солидный «минус» заключается в том, что цены показываются не в цифровом, а в процентом выражении, — соответственно, ориентироваться в них труднее, ведь четкой информации попросту нет.

Учитывая вышеизложенное, ForumForex советует вам обратить внимание на этот интересный вспомогательный инструмент, однако, учитывая трудности с реализацией истинного стакана для Форекса, его разумнее использовать в совокупности с другими индикаторами.

Вне всякого сомнения, volume indicators, как и их применение в разрезе биржи Forex – это очень объемная и настолько же интересная тема. На взгляд Форум Форекса, эти индикаторы особенно интересны тем, что:

• являются недооцененными и малоиспользуемыми (что довольно странно, если учесть, что по-своему они вполне эффективны и способны помочь в увеличении доходности трейдера);
• очень интересны тем, что используют значение цены совершенно не так, как это заложено в других indicators;
• все применяемые в форекс-торговле volume indicators являются тиковыми – то есть, показывают тиковый объем;
• способны помочь вовремя увидеть направление цены и ее разворот;
• дают хорошее понимание о ситуациях спроса и предложения по рынку;
• используя в своей работе эти индикаторы, торговец может вовремя «перегруппироваться» при совершении сделок, отследив действия мощных игроков рынка.

Если честно, наибольшее сожаление вызывает то, что на данный момент невозможно в online режиме отследить реальные рыночные объемы в плане совершенных сделок и вращающихся на бирже средств. Естественно, это связано с тем, что ситуация по рынку кардинально меняется буквально за доли секунды: во всем мире продаются и покупаются валюты и прочие активы, вырастая и падая при этом в цене. К сожалению, технологии еще не шагнули настолько далеко вперед, чтобы, кроме самих цен, мы настолько же оперативно могли увидеть конкретные операции и все проходящие по ним суммы. С другой стороны, «выдача» настолько точной и подробной информации может, в принципе, быть не особо выгодной для маститых Forex игроков. Поэтому то, чем зачастую довольствуется большинство рядовых «быков» и «медведей» – это реально отображаемая цена и собственный «комплект» индикаторов как части метода тех. анализа, который использует отдельно взятый торговец.

Возвращаясь к индикаторам объема, отметим, что в своей работе их используют далеко не все трейдеры. Возможно, не все опытные спекулянты задавались целью изучать эту тему подробно, тогда как зеленым новичкам на первых порах уж точно не до volume indicators – и так слишком много информации, в которую нужно вникать. Но, если посмотреть с другой стороны, есть множество успешных торговцев, не пользующихся вообще никакими индикаторами. Так что выбор здесь – только за вами, главное – не забывать следить за ценой!