Вся информация про адаптивные индикаторы

С начала XXI века трейдеры получили возможность применять для анализа не только технические индикаторы, но и цифровые методы. Появились первые адаптивные индикаторы. Задержка с распространением этих чрезвычайно точных инструментов объясняется тем, что они основываются на сложных вычислениях. Чтобы успешно работать на рынке Форекс, не нужно досконально представлять систему работы адаптивных индикаторов. ForumForex, как и большинство пользователей, полагает, что более важно уметь их комфортно применять, чтобы получать прибыль.

Основные недостатки цифровых методов технического анализа, основанных на фильтрации

Финансовые рынки всегда живо реагировали на появление новых технологий, позволяющих выделять сигналы для заключения сделок. Компьютерная революция, бум цифровых технологий в конце ХХ века привели к появлению многих программ, применимых для технического анализа. Особенный интерес наблюдается в отношении методов, которые основаны на математической аппроксимации. Проще определить ее как фильтрацию – выделение части спектра сигналов, имеющей наиболее важное значение для торговли активами.

До появления системы AT&CF, впервые предложившей адаптивные индикаторы, новые инструменты отличались существенными недостатками:

• эти цифровые фильтры были оснащены передаточной функцией. Но обычному пользователю было непонятно, в каком направлении двинется частотный спектр сигнала, так как саму передаточную функцию разработчики не вычисляли;
• не принимались во внимание свойства дискретных сигналов. А биржевые цены, курсы акций, валютные курсы обладают динамикой, которая проявляется как дискретный сигнал;
• отсутствовал понятный алгоритм, который покажет, как настроить параметры индикатора, если колебания цен существенно разнятся в зависимости от рынков, где торгуют тем или иным активом;
• не учитывалось, что колебания цены происходят в рамках спектров, определяемых временным периодом, который использовался для вычислений.

Новый метод, инструментом применения которого стали адаптивные индикаторы, от этих недостатков избавлен.

Что представляет собой система AT&CF

Разработчики адаптивного метода (Adaptive Trend & Cycles Following Method, AT&CF) цифровой фильтрации дополнили ее спектральной оценкой, которой подвергаются дискретные временные ряды. Такое сочетание позволило добиться поразительных результатов. Тестирование системы проводили в 2000-2007 годах. Для чистоты эксперимента брали различные активы, но неизменно получали показатели:

1. доходности — 500-690%;
2. профит-фактора – 15-17. Получается, что убытки за определенный период оказывались меньше прибыли примерно в 5,5-6,5 раз.

Адаптивные индикаторы, появившиеся в результате разработки AT&CF-метода, пригодны для применения на финансовых и товарных рынках.

Зачем применяется

Использование комплекса адаптивных индикаторов позволяет выстроить алгоритм торговли для определенного рынка, который обеспечит:

• предельно низкий уровень риска;
• высокую доходность.

При этом задействуются только самые необходимые технические инструменты. Их количество ограничено, что упрощает использование.

Как работает

Чтобы при минимальном риске получать большие прибыли благодаря адаптивным индикаторам, выполняются следующие операции:

1. проводится анализ ценовых колебаний для данного рынка. Выделяется и подвергается детальному изучению их спектральный состав, чтобы получить спектральные оценки;
2. настраиваются цифровые фильтры. Импульсные переходные характеристики оптимизируются под ранее полученные спектральные оценки;
3. производится цифровая фильтрация. Она позволяет вычислить индикаторы, которыми нужно будет пользоваться. Фильтрация происходит каждый раз, когда меняются цены, на которых закрывают час/день/неделю и т. п.;
4. выполняется разработка алгоритма торговли.

Когда это проделано, система готова к использованию.

Теорема Фурье как основа метода AT&CF

Динамику цен математики описывают, используя неаналитическую функцию. Цены, которые фигурируют в сделках, изменяются. Если отобразить динамику графически, то полученная линия может оказаться:

• гладкой;
• негладкой;
• ломаной;
• разрывной.

Анализ неаналитической функции основывается на теореме Фурье.

Суть теоремы Фурье

Французский инженер Фурье еще в 1807 году доказал, что если взять конечный временной интервал, то неаналитическая функция может быть представлена синусоидальными функциями, которые составят бесконечную сумму. Это дает основания успешно анализировать динамику цены, делать успешные прогнозы, в каком направлении она двинется.

Частотный спектр сигналов (те самые синусоидальные функции) для определенного временного интервала вычисляется при помощи преобразований Фурье.

Теория Фурье позволяет выделить спектральные полосы в дневных графиках цены. Частотный спектр Фурье простирается на 130 периодов. Для среднечастотной полосы период равен 16 дням, за год – 16 циклов. Частоты находятся в диапазоне 5-40.

Практическое применение

Исходя из доказательств, представленных Фурье:

1. любая динамическая фигура может быть представлена в виде схожих между собой синусоид;
2. преобразования Фурье помогают выделить частотный спектр, отобразить его фильтрацию;
3. становится возможным создание программных приложений для анализа колебаний цены — цифровых фильтров;
4. адаптивные индикаторы представляют собой инструмент, который предназначен выдавать данные по ценам как синусоиды. Параметры синусоиды отличаются в зависимости от временного цикла.

Какие новые инструменты предложил метод AT&CF

Ключевое отличие новой методологии от предшественников: появилась адаптивная линия тренда. Ее форма – произвольная. Выделяется через цифровой фильтр. При этом происходит отсечение высоких частот колебаний, а низкие частоты колебаний цены пропускаются.

Используется подход к тренду, который принят радиофизиками, техниками. Зато результат вполне устраивает тех, кто причастен к биржевой торговле, так как на практике многократно доказана крепкая внутренняя связь между точками, составляющими адаптивную линию тренда.

Разработчики метода AT&CF предложили два кардинально новых инструмента, намного эффективнее подавляющих шумы сравнительно со скользящими средними:

• быструю адаптивную линию тренда – FATL;
• медленную – SATL.

Также было предложено пользоваться:

• опорными быстрой и медленной линиями – RFTL и RSTL;
• индикаторами FTLM и STLM;
• индексами RBCI и PCCI.

Как ведется торговля, основанная на применении адаптивных индикаторов

Чтобы успешно применять адаптивные индикаторы, следует:

1. жестко соблюдать базовые принципы, когда используется определенный алгоритм торговли;
2. правильно пользоваться имеющимся в распоряжении набором технических инструментов.

Пять принципов, которых следует придерживаться, соблюдая алгоритм торговли

Торговля с использование адаптивных индикаторов должна вестись при строгом следовании пяти ключевым принципам:

1. Поддерживается исключительно направление, которое приняла господствующая тенденция. Чтобы определить его, смотрим на SATL.
2. Проводится учет динамических характеристик, представляемых FTLM и STLM. Это позволяет объективно судить о «быстром» и «медленном» трендах.
3. Посредством индекса RBC определяется, в какую область значений перешли доминирующие рыночные циклы.
4. Системно применяются стоп-приказы. Использование определяется на основании значений волатильности, параметров, которые отображают индексы RBCI и PCCI.
5. В отношении сигналов осцилляторов реакция не является однозначной. Ими пренебрегают, если адаптивными индикаторами четко отображается тренд, который направлен вверх (или вниз). При невыраженной однозначно тенденции принято следовать сигналам осцилляторов.

10 правил: как нужно пользоваться инструментами

Чтобы безошибочно принимать решения по покупке/продаже на основании показаний адаптивных индикаторов, достаточно придерживаться десятка несложных правил:

1. Линия SATL растет – налицо «бычий» тренд.
2. Падает – «медвежий».
3. Напоминает линию горизонта – положение неопределенное.
4. При положительном значении опережающего индикатора STLM наблюдается движение цены вверх.
5. При отрицательном – вниз.
6. Совпадение растущих быстрых линий FATL и SATL – четкое свидетельство, что рынок будет сильно расти.
7. Совпадение падающих – доминирует «медвежий» тренд.
8. Сочетание растущей — FATL и падающей – SATL означает либо консолидацию, либо поднимающую коррекцию сохраняющего «медвежьего» тренда.
9. Падающая линия FATL, которая совпала с растущей SATL знаменует противоположную тенденцию.
10. Линии FATL и SATL синхронно двинулись в одном направлении/возобновили такое движение – сигнал разворота. Или завершается коррекция, после чего цена снова станет двигаться по направлению SATL.

Обзор популярных адаптивных индикаторов

Наибольшее распространение среди трейдеров получили несколько типов адаптивных индикаторов. Чтобы применять для торговли, стоит детальнее изучить их функции. Тогда можно четко представлять, чего ожидать.

Постарайтесь присмотреться к возможностям таких систем:

• AT&CF. Официально ее тестировали достаточно давно. С тех пор многое изменилось в торговле на рынке Форекс. Трейдер получает возможность принимать решения относительно продажи/покупки актива, опираясь на сигналы, которые предоставляются в немалом количестве. Можно применять автоматический режим или ручной;
• Cyber Cycle. Результатом работы высокочастотного фильтра становится появление двух-, трехбарных компонентов. При пересечении снизу линией Cycle сигнальной рекомендуется покупка. В противном случае следует продавать;
• Dvemashki. Похоже на MACD, но для индикаторной линии выделен не отдельный график, а общее со значением цены окошко. Адаптивный индикатор подскажет, когда входить в рынок, поможет отфильтровать сигналы. При пересечении МА медленной кривой сверху следует продавать, снизу – рекомендована покупка;
• Xprofuter. Пригодится, когда требуется определить, в каком направлении последует цена. Динамика стоимости актива преподносится прямо на графике. Прогноз движения выполняется с точностью, охватывающей несколько свечей. Этот адаптивный индикатор ForumForex предлагает применять исключительно как фильтр, позволяющий выделить сигналы, на которые стоит ориентироваться. Входить в рынок, основываясь на показаниях Xprofuter нецелесообразно, у программы – другое предназначение.

Перечисленные инструменты достаточно широко используются профессиональными трейдерами. Это позволяет добиться лучших результатов, внести конструктивные правки в стратегию торговли. Тем, кто только начинает заниматься трейдингом, также стоит составить самостоятельно представление о том, что могут дать адаптивные индикаторы.

Заключение. Особенности применения адаптивных индикаторов

Трейдеру, который решил пользоваться новыми для себя торговыми инструментами, не помешает прислушаться к рекомендациям от ForumForex:

• не нужно опасаться экспериментировать, применять системно новые идеи, разработки. Жизнь не стоит на месте. Чтобы освоить хороший инструмент, правильно пользоваться им, потребуется определенная практика;
• адаптивные индикаторы эффективно сочетаются с давно ставшими привычными инструментами рынка Форекс. То, что сейчас воспринимается как классическое, когда-то тоже относилось к новациям и с трудом пробивало себе дорогу;
• параметры тонкой настройки не предусмотрены. Чтобы не получать ложные сигналы, не ставьте таймфрейм ниже Н1;
• распоряжайтесь системой, которая реагирует на движения рынка без задержек, работает, не будучи привязанной к брокеру, торговым условиям. Помните, что она хороша для прогнозирования по меньшей мере среднесрочного. При покупке продаже валютных пар, кросс-активов пользуйтесь периодами от Н4. Меньшими – нерационально, для них нужны совсем другие инструменты;
• система обходится без фундаментального анализа. Влияние новостей на колебание цены опосредованно отображается, когда происходит текущий расчет значений для адаптивного индикатора;
• не имеет значения, какой актив торгуется, система работает с соответствующим цифровым массивом. Поэтому выдает объективный анализ;
• начав распоряжаться новым набором превосходных технических инструментов, не забывайте о его функциональной ограниченности. Покупкой/продажей предстоит заниматься самому трейдеру, манименеджмент – его исключительная прерогатива.

Готовы заняться средне-, долгосрочной торговлей, не пренебрегайте адаптивными индикаторами рынка Форекс. В вашем распоряжении окажется великолепная автоматизированная аналитическая система, которая с высокой точностью вычленит вероятные сигналы.